A generalization of an extended stochastic integral

We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral with the classical Ito stochastic integral.

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2007
Автори: Albeverio, S., Berezansky, Yu.M., Tesko, V.A.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Інститут математики НАН України 2007
Назва видання:Український математичний журнал
Теми:
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164185
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:A generalization of an extended stochastic integral / S. Albeverio, Yu.M. Berezansky, V.A. Tesko // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 5. — С. 588–617. — Бібліогр.: 56 назв. — англ.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine