Динамічний метод оцінювання ризиків у системі фінансового менеджменту

• Дата: 2019
• Автор: Кузнєцова, Н.В.
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України 2019
• Назва видання: Реєстрація, зберігання і обробка даних
• Теми: Експертні системи та підтримка прийняття рішень
• Онлайн доступ: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/169113
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Динамічний метод оцінювання ризиків у системі фінансового менеджменту / Н.В. Кузнєцова // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2019. — Т. 21, № 3. — С. 85–98. — Бібліогр.: 12 назв. — укр.

Наведено основні визначення та формалізацію різних типів моделей виживання для оцінювання ризиків, зокрема, на основі пропорційних ризиків Кокса та їхньої модифікації, лінійних і непараметричних моделей. Запропоновано динамічний метод оцінювання ризиків, який дозволяє оцінити ступінь і рівень ризику та спрогнозувати момент переходу ризику з критичного до катастрофічного із використанням параметричних, напівпараметричних і непараметричних моделей на основі функцій виживання. Метод дозволяє застосовувати стратифікацію даних та окремо здійснювати моделювання різними функціями виживання для різних категорій даних. Автором розроблено два алгоритми, що дозволяють спрогнозувати такий момент часу на основі встановленої допустимої (критичної) імовірності настання ризику або обмеження щодо можливих економічних втрат, зокрема, момент переходу ризику від допустимого до критичного або катастрофічного (за визначеним обсягом критичних або катастрофічних втрат).