Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв
Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв визначається розв’язком рiвняння оптимальної фiльтрацiї, яке характеризується двовимiрною матрицею коварiацiй. Параметри фiльтрованого сигналу задаються емпiрiчними коварiацiями....
Збережено в:
| Дата: | 2017 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
2017
|
| Назва видання: | Український математичний вісник |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/169321 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв / Д.В. Королюк, В.С. Королюк // Український математичний вісник. — 2017. — Т. 14, № 2. — С. 192-200. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. |