A new family of expectiles and its properties

This paper considers a risk measure called expectile. We propose a new expression defining expectile, using maximization of CVaR by changing confidence level. This expression is specified for continuous and finite discrete distribution. It is proved that the optimal value of the confidence level is...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2020
Автор: Kuzmenko, V.M.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2020
Назва видання:Кібернетика та комп’ютерні технології
Теми:
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/173151
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:A new family of expectiles and its properties / V.M. Kuzmenko // Кібернетика та комп’ютерні технології: Зб. наук. пр. — 2020. — № 3. — С. 43-58. — Бібліогр.: 25 назв. — англ.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine