Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии
Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для короткострокового прогнозування на навчальній та перевірочній вибірках. Оцінювання параметрів моделей виконано на основі методу Монте-Карло для марковських ланцюгів. Для обчислення оцінок прогнозів волатильності отримано ф...
Gespeichert in:
| Datum: | 2014 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Schriftenreihe: | Проблемы управления и информатики |
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207832 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии / П.И. Бидюк, Н.В. Кузнецова // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 5. — С. 47-54. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |