Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии

• Date: 2014
• Main Authors: Бидюк, П.И., Кузнецова, Н.В.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
• Series: Проблемы управления и информатики
• Subjects: Математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207832
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии / П.И. Бидюк, Н.В. Кузнецова // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 5. — С. 47-54. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.

Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для короткострокового прогнозування на навчальній та перевірочній вибірках. Оцінювання параметрів моделей виконано на основі методу Монте-Карло для марковських ланцюгів. Для обчислення оцінок прогнозів волатильності отримано ф...