Классификация и методы математического описания банковских рисков

• Date: 2009
• Main Authors: Бидюк, П.И., Басараб, А.В., Гасанов, А.С.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2009
• Series: Проблемы управления и информатики
• Subjects: Экономические и управленческие системы
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/209428
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Классификация и методы математического описания банковских рисков / П.И. Бидюк, А.В. Басараб, А.С. Гасанов // Проблемы управления и информатики. — 2009. — № 1. — С. 92-107. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.

Представлено загальний опис фінансових ризиків, підходів до опису ризиків і математичних методів розрахунків та моделювання ризиків. Описано структуру ризику, надано рекомендації щодо зниження багатьох видів ризиків у різних ситуаціях та запобігання їм. Наведено математичні методи опису та розрахунків ризиків: розриви, простий VaR, ∆-γ-нормальний VaR, --нормальний VaR, метод історичного моделювання та метод Монте-Карло. Для кожного методу наведено приклади розрахунку та описано їх переваги і недоліки. Розглянуто такі види ризиків: операційний, ринковий, кредитний, діловий, ліквідності, юридичний. Для розрахунку ринкових ризиків використовуються декілька методів, найпростішим є розрахунок найбільшого збитку при заданому рівні довіри. Відсотковий ризик і ризик втрати ліквідності можуть бути обчислені з урахуванням розривів активів і пасивів. На значних історичних вибірках можна використовувати метод історичного моделювання. Найкращі результати досягаються за допомогою методу Монте-Карло, який базується на моделюванні процесів із заданими характеристиками.