Parameter estimators of nonlinear quantile regression

We have obtained the asymptotic normality of parameter estimators of a nonlinear quantile regression with nonsymmetric random noise.

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2005
Автори: Ivanov, A.V., Orlovsky, I.V.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Інститут математики НАН України 2005
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4428
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Parameter estimators of nonlinear quantile regression / A.V. Ivanov, I.V. Orlovsky // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 82–91. — Бібліогр.: 6 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine