Parameter estimators of nonlinear quantile regression
We have obtained the asymptotic normality of parameter estimators of a nonlinear quantile regression with nonsymmetric random noise.
Збережено в:
Дата: | 2005 |
---|---|
Автори: | , |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2005
|
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4428 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Parameter estimators of nonlinear quantile regression / A.V. Ivanov, I.V. Orlovsky // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 82–91. — Бібліогр.: 6 назв.— англ. |