On large deviations in estimation problem with dependent observations

The paper is devoted to the stochastic optimization problem with a stationary ergodic random sequence satisfying the hypermixing condition. It is assumed that we have the finite number of observed elements in the sequence, and instead of solving the former problem we investigate the empirical func...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2005
Автори: Knopov, P.S., Kasitskaya, E.J.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Інститут математики НАН України 2005
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4430
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:On large deviations in estimation problem with dependent observations / P.S. Knopov, E.J. Kasitskaya // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 97–103. — Бібліогр.: 4 назв.— англ.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine