Markov approximation of stable processes by random walks

The notion of the Markov approximation is introduced. This notion is illustrated in the frameworks of the multidimensional functional CLT with a normal domain of attraction and the functional CLT with a stable domain of attraction.

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2006
Автор: Kulik, A.M.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Інститут математики НАН України 2006
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4444
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Markov approximation of stable processes by random walks / A.M. Kulik // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 1-2. — С.87–93. — Бібліогр.: 8 назв.— англ.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine