Markov approximation of stable processes by random walks
The notion of the Markov approximation is introduced. This notion is illustrated in the frameworks of the multidimensional functional CLT with a normal domain of attraction and the functional CLT with a stable domain of attraction.
Збережено в:
| Дата: | 2006 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2006
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4444 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Markov approximation of stable processes by random walks / A.M. Kulik // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 1-2. — С.87–93. — Бібліогр.: 8 назв.— англ. |