Remark on optimal investment in a market with memory
We consider a financial market model driven by a Gaussian semimartingale with stationary increments. This driving noise process consists of n independent components and each component has memory described by two parameters. We extend results of the authors on optimal investment in this market.
Збережено в:
| Дата: | 2007 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2007
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4472 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Remark on optimal investment in a market with memory / A. Inoue, Y. Nakano // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 66-76. — Бібліогр.: 18 назв.— англ. |