Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
Nonlinear regression model with continuous time and weak dependent or long-range dependent stationary noise is considered. Strong consistency suffient conditions of M-estimates of regression parameters are obtained.
Збережено в:
| Дата: | 2007 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2007
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4479 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models / A.V. Ivanov, I.V. Orlovsky // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 86-97. — Бібліогр.: 8 назв.— англ. |