Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process

The existence and uniqueness of solution of stochastic differential equation driven by standard Brownian motion and fractional Brownian motion with Hurst parameter H belongs (3/4, 1) is established.

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2007
Автори: Mishura, Y., Posashkov, S.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Інститут математики НАН України 2007
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4486
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process / Y. Mishura, S. Posashkov // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 152-165. — Бібліогр.: 8 назв.— англ.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine