Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
The existence and uniqueness of solution of stochastic differential equation driven by standard Brownian motion and fractional Brownian motion with Hurst parameter H belongs (3/4, 1) is established.
Збережено в:
| Дата: | 2007 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2007
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4486 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process / Y. Mishura, S. Posashkov // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 152-165. — Бібліогр.: 8 назв.— англ. |