The length of the interval of indeterminacy for the estimate of multiple change-points
This article considers the problem of estimating the length of the interval of indeterminacy during construction of change-points' estimates using dynamical programming. It was proved that mathematical expectation of the length of the interval has asymptotically linear dependency on the penalty...
Збережено в:
Дата: | 2007 |
---|---|
Автор: | |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2007
|
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4494 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | The length of the interval of indeterminacy for the estimate of multiple change-points / G. Shurenkov // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 251-266. — Бібліогр.: 8 назв.— англ. |