On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
The unique solution of an anticipating linear partial stochastic differential equation is constructed by means of the Fourier transformation.
Збережено в:
| Дата: | 2007 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2007
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4505 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations / A.V. Ilchenko // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 3. — С. 38–47. — Бібліогр.: 6 назв.— англ. |