Bounds for a sum of random variables under a mixture of normals
In two papers: Dhaene et al. (2002). Insurance: Mathematics and Economics 31, pp.3-33 and pp. 133-161, the approximation for sums of random variables (rv’s) was derived for the case where the distribution of the components is lognormal and known, but the stochastic dependence structure is unknown or...
Збережено в:
| Дата: | 2007 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2007
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4515 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Bounds for a sum of random variables under a mixture of normals / A. Kukush, M. Pupashenko // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 4. — С. 82–97. — Бібліогр.: 3 назв.— англ. |