The Rosenblatt coefficient of dependence for m–dependent random sequences with applications to the ASCLT
We prove a new bound for the Rosenblatt coefficient of the normalized partial sums of a sequence of m-dependent random variables; this bound is used to prove a general result, from which the Almost Sure Central Limit Theorem can be deduced.
Збережено в:
| Видавець: | Інститут математики НАН України |
|---|---|
| Дата: | 2008 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2008
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4533 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | The Rosenblatt coefficient of dependence for m–dependent random sequences with applications to the ASCLT / R. Giuliano // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 1. — С. 30–38. — Бібліогр.: 9 назв.— англ. |