The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
Using the method of the classical potential theory, we have constructed a semigroup of operators that describes a multidimensional process of Brownian motion, for which the drift vector and the diffusion matrix are generalized functions.
Збережено в:
| Видавець: | Інститут математики НАН України |
|---|---|
| Дата: | 2008 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2008
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4553 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector / B.I. Kopytko, A.F. Novosyadlo // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 2. — С. 60–70. — Бібліогр.: 10 назв.— англ. |