The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
The paper is devoted to the problem of quantile hedging of contingent claims in the framework of a model defined by the finite number of independent Brownian and fractional Brownian motions. The maximal success probability depending on initial capital is estimated.
Збережено в:
| Дата: | 2008 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2008
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4566 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions / M. Bratyk, Y. Mishura // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 3-4. — С. 27-38. — Бібліогр.: 6 назв.— англ. |