On the rate of convergence of barrier option prices in binomial market to those in continuous time market
We estimate the rate of convergence of barrier option price in a discrete time binomial market to such in a continuous time market.
Збережено в:
| Видавець: | Інститут математики НАН України |
|---|---|
| Дата: | 2008 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2008
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4575 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | On the rate of convergence of barrier option prices in binomial market to those in continuous time market / O. Soloveiko, G. Shevchenko // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 3-4. — С. 165-173. — Бібліогр.: 8 назв.— англ. |