Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях

Рассмотрена и исследована двойственная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Получены достаточные условия выпуклости математической модели этой задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований получаемых решений прямой и двойственной задач нечеткой портф...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2011
Автори: Зайченко, Ю.П., Ови Нафас Агаи Аг Гамиш
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2011
Назва видання:Системні дослідження та інформаційні технології
Теми:
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50113
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях / Ю.П. Зайченко, Ови Нафас Агаи Аг Гамиш // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2011. — № 3. — С. 63-76. — Бібліогр.: 3 назв. — рос.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine