Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях

Рассмотрена и исследована двойственная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Получены достаточные условия выпуклости математической модели этой задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований получаемых решений прямой и двойственной задач нечеткой портф...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2011
Автори:	Зайченко, Ю.П., Ови Нафас Агаи Аг Гамиш
Формат:	Стаття
Мова:	Russian
Опубліковано:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2011
Назва видання:	Системні дослідження та інформаційні технології
Теми:	Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
Онлайн доступ:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50113
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях / Ю.П. Зайченко, Ови Нафас Агаи Аг Гамиш // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2011. — № 3. — С. 63-76. — Бібліогр.: 3 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-50113
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-501132013-10-06T03:04:30Z Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях Зайченко, Ю.П. Ови Нафас Агаи Аг Гамиш Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах Рассмотрена и исследована двойственная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Получены достаточные условия выпуклости математической модели этой задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований получаемых решений прямой и двойственной задач нечеткой портфельной оптимизации. Розглянуто та досліджено двоїсту задачу оптимізації інвестиційного портфеля в умовах невизначеності. Отримано достатні умови випуклості математичної моделі цієї задачі. Наведено результати експериментальних досліджень отриманих рішень прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації. The dual problem of the investment portfolio optimization in fuzzy conditions is considered and investigated. The sufficient conditions of the mathematical model convexity of this problem are obtained and discussed. The results of experimental investigations of the solutions of the derect and dual problem of fuzzy portfolio optimization are presented. 2011 Article Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях / Ю.П. Зайченко, Ови Нафас Агаи Аг Гамиш // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2011. — № 3. — С. 63-76. — Бібліогр.: 3 назв. — рос. 1681–6048 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50113 519.8 ru Системні дослідження та інформаційні технології Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Russian
topic	Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
spellingShingle	Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах Зайченко, Ю.П. Ови Нафас Агаи Аг Гамиш Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях Системні дослідження та інформаційні технології
description	Рассмотрена и исследована двойственная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Получены достаточные условия выпуклости математической модели этой задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований получаемых решений прямой и двойственной задач нечеткой портфельной оптимизации.
format	Article
author	Зайченко, Ю.П. Ови Нафас Агаи Аг Гамиш
author_facet	Зайченко, Ю.П. Ови Нафас Агаи Аг Гамиш
author_sort	Зайченко, Ю.П.
title	Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях
title_short	Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях
title_full	Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях
title_fullStr	Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях
title_full_unstemmed	Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях
title_sort	исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях
publisher	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
publishDate	2011
topic_facet	Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50113
citation_txt	Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях / Ю.П. Зайченко, Ови Нафас Агаи Аг Гамиш // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2011. — № 3. — С. 63-76. — Бібліогр.: 3 назв. — рос.
series	Системні дослідження та інформаційні технології
work_keys_str_mv	AT zajčenkoûp issledovaniedvojstvennojzadačioptimizaciiinvesticionnogoportfelâvnečetkihusloviâh AT ovinafasagaiaggamiš issledovaniedvojstvennojzadačioptimizaciiinvesticionnogoportfelâvnečetkihusloviâh
first_indexed	2023-10-18T18:13:45Z
last_indexed	2023-10-18T18:13:45Z
_version_	1796143649774370816

Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях

Репозитарії

Схожі ресурси