2025-02-22T12:42:48-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-50180%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-22T12:42:48-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-50180%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-22T12:42:48-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK
2025-02-22T12:42:48-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response
Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності

Для опису динаміки умовної дисперсії запропоновано модель стохастичної волатильності, структура якої відповідає фактичним змінам дисперсії фінансових гетероскедастичних процесів. Оцінки параметрів моделі стохастичної волатильності обчислюються за методом Монте-Карло для марковських ланцюгів у середо...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Бідюк, П.І., Коновалюк, М.М.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2012
Series:Системні дослідження та інформаційні технології
Subjects:
Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
Online Access:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50180
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50180

Similar Items