Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності

Для опису динаміки умовної дисперсії запропоновано модель стохастичної волатильності, структура якої відповідає фактичним змінам дисперсії фінансових гетероскедастичних процесів. Оцінки параметрів моделі стохастичної волатильності обчислюються за методом Монте-Карло для марковських ланцюгів у середо...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Видавець:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
Дата:	2012
Автори:	Бідюк, П.І., Коновалюк, М.М.
Формат:	Стаття
Мова:	Ukrainian
Опубліковано:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2012
Назва видання:	Системні дослідження та інформаційні технології
Теми:	Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
Онлайн доступ:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50180
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Цитувати:	Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності / П.І. Бідюк, М.М. Коновалюк // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 85-94. — Бібліогр.: 17 назв. — укр.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-50180
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-501802013-10-07T03:05:52Z Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності Бідюк, П.І. Коновалюк, М.М. Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності Для опису динаміки умовної дисперсії запропоновано модель стохастичної волатильності, структура якої відповідає фактичним змінам дисперсії фінансових гетероскедастичних процесів. Оцінки параметрів моделі стохастичної волатильності обчислюються за методом Монте-Карло для марковських ланцюгів у середовищі OpenBUGS. Для підвищення швидкості обчислень створено належну специфікацію цієї моделі. Оцінки змінної в часі умовної дисперсії, отримані за методом Монте-Карло, використано для прогнозування значення величини можливих втрат VaR для вибраних біржових фінансових процесів, поданих статистичними методами. При цьому досягнуто високу точність прогнозів, яку застосовують для прийняття рішень під час виконання торговельних операцій. Для описания динамики условной дисперсии предложена модель стохастической волатильности, структура которой соответствует фактическим изменениям дисперсии финансовых гетероскедатистических процессов. Оценки параметров модели стохастической волатильности вычисляются методом Монте-Карло для марковских цепей в среде OpenBUGS. Для повышения быстродействия вычислений создана надлежащая спецификация этой модели. Оценки переменной во времени условной дисперсии, полученные методом Монте-Карло, использованы для прогнозирования величин возможных потерь VaR для выбранных биржевых финансовых процессов, представленными статистическими методами. При этом достигнута высокая точность прогнозов, пригодная для принятия решений при выполнении торговых операций. To describe the dynamics of conditional variance the stochastic volatility model is proposed the structure of which reflects actual changes of variance for financial heteroscedastic processes. The stochastic volatility model parameters estimates are computed with the Markov chain Monte Carlo technique using Open BUGS environment. To reduce the computation time an appropriate model specification was proposed. The estimates of the conditional variance, computed by the Monte Carlo method, were used for forecasting the value of possible losses VaR for selected financial stock processes represented by statistical data. The quality of forecasts is quite acceptable for decision making in stock trading. 2012 Article Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності / П.І. Бідюк, М.М. Коновалюк // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 85-94. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. 1681–6048 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50180 519.766.4 uk Системні дослідження та інформаційні технології Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Ukrainian
topic	Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
spellingShingle	Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності Бідюк, П.І. Коновалюк, М.М. Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності Системні дослідження та інформаційні технології
description	Для опису динаміки умовної дисперсії запропоновано модель стохастичної волатильності, структура якої відповідає фактичним змінам дисперсії фінансових гетероскедастичних процесів. Оцінки параметрів моделі стохастичної волатильності обчислюються за методом Монте-Карло для марковських ланцюгів у середовищі OpenBUGS. Для підвищення швидкості обчислень створено належну специфікацію цієї моделі. Оцінки змінної в часі умовної дисперсії, отримані за методом Монте-Карло, використано для прогнозування значення величини можливих втрат VaR для вибраних біржових фінансових процесів, поданих статистичними методами. При цьому досягнуто високу точність прогнозів, яку застосовують для прийняття рішень під час виконання торговельних операцій.
format	Article
author	Бідюк, П.І. Коновалюк, М.М.
author_facet	Бідюк, П.І. Коновалюк, М.М.
author_sort	Бідюк, П.І.
title	Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
title_short	Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
title_full	Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
title_fullStr	Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
title_full_unstemmed	Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
title_sort	визначення величини ризику var на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
publisher	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
publishDate	2012
topic_facet	Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50180
citation_txt	Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності / П.І. Бідюк, М.М. Коновалюк // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 85-94. — Бібліогр.: 17 назв. — укр.
series	Системні дослідження та інформаційні технології
work_keys_str_mv	AT bídûkpí viznačennâveličinirizikuvarnaosnovíocínokparametrívmodelístohastičnoívolatilʹností AT konovalûkmm viznačennâveličinirizikuvarnaosnovíocínokparametrívmodelístohastičnoívolatilʹností
first_indexed	2023-10-18T18:13:54Z
last_indexed	2023-10-18T18:13:54Z
_version_	1796143656245133312

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності

Репозиторії

Схожі ресурси