Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом
Розглядається нелінійна модель регресії з майже періодичною функцією та випадковим шумом за припущення, що шум є локальним функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції в заданій моделі та доведено їх конзисте...
Збережено в:
Дата: | 2012 |
---|---|
Автор: | |
Формат: | Стаття |
Мова: | Ukrainian |
Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2012
|
Назва видання: | Теорія оптимальних рішень |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/85013 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом / Г.Д. Біла // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2012. — № 11. — С. 36-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |