Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом

Розглядається нелінійна модель регресії з майже періодичною функцією та випадковим шумом за припущення, що шум є локальним функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції в заданій моделі та доведено їх конзисте...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2012
Автор: Біла, Г.Д.
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2012
Назва видання:Теорія оптимальних рішень
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/85013
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом / Г.Д. Біла // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2012. — № 11. — С. 36-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine