Buchumschlag

Марковська модель авторегресії із гетероскедастичними остачами

Time series forecasting by using the theory of Markov’s chains are considered. The main task was to find the transition probabilities for Markov’s chain on the basis of observed values of the time series. It is shown that to find the transition probabilities which meet all the necessary requirements...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Datum:2017
Hauptverfasser: Matveev, A. A., Shadurskis, K. P.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2017
Online Zugang:http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/109763
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Назва журналу:System research and information technologies

Institution

System research and information technologies

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