Адаптивне керування славкокерованими марковськими та напівмарковськими моделями в дискретному часі
A Bayesian approach to Markov decision process problem [1] under stochastic uncertainty, when unknown transition probabilities are weakly disturbed with disturbances dependent on a decision strategy only is investigated. Observed decision process is assumed to be stationary in discrete time with fin...
Збережено в:
Дата: | 2019 |
---|---|
Автор: | |
Формат: | Стаття |
Мова: | Ukrainian |
Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2019
|
Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/174306 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | System research and information technologies |