Адаптивне керування славкокерованими марковськими та напівмарковськими моделями в дискретному часі

A Bayesian approach to Markov decision process problem [1] under stochastic uncertainty, when unknown transition probabilities are weakly disturbed with disturbances dependent on a decision strategy only is investigated. Observed decision process is assumed to be stationary in discrete time with fin...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Видавець:The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Дата:2019
Автор: Andreev, N. V.
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2019
Онлайн доступ:http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/174306
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Репозиторії

System research and information technologies
id journaliasakpiua-article-174306
record_format ojs
spelling journaliasakpiua-article-1743062019-07-26T17:25:36Z Adaptive control of discrete time weakly controlled Markov and semi-Markov models Адаптивное управление слабоуправляемыми марковскими и полумарковскими моделями в дискретном времени Адаптивне керування славкокерованими марковськими та напівмарковськими моделями в дискретному часі Andreev, N. V. A Bayesian approach to Markov decision process problem [1] under stochastic uncertainty, when unknown transition probabilities are weakly disturbed with disturbances dependent on a decision strategy only is investigated. Observed decision process is assumed to be stationary in discrete time with finite, countable or measurable phase state is based on separation principle of assessment and optimization problems. Исследуется байесов подход к проблеме марковских процессов решений в условиях стохастической неопределенности, когда неизвестные переходные вероятности слабо возмущены, и только возмущения зависят от стратегии решений. Процесс решений предполагается стационарным в дискретном времени с конечным, счетным или измеримым фазовым пространством и базируется на принципе разделения задач оценивания и оптимизации. Досліджується байєсів підхід до проблеми марковських процесів рішень [1] в умовах стохастичної невизначеності, коли невідомі перехідні ймовірності слабко збурені, і тільки збурення залежать від стратегії рішень. Процес рішень припускається стаціонарним, розглядається в дискретному часі з скінченним, зчисленним або вимірним фазовим простором і ґрунтується на принципі розділення задач оцінювання та оптимізації. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2019-07-26 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/174306 System research and information technologies; No. 2 (2003); 92-107 Системные исследования и информационные технологии; № 2 (2003); 92-107 Системні дослідження та інформаційні технології; № 2 (2003); 92-107 2308-8893 1681-6048 uk http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/174306/174268 Copyright (c) 2021 System research and information technologies
institution System research and information technologies
collection OJS
language Ukrainian
format Article
author Andreev, N. V.
spellingShingle Andreev, N. V.
Адаптивне керування славкокерованими марковськими та напівмарковськими моделями в дискретному часі
author_facet Andreev, N. V.
author_sort Andreev, N. V.
title Адаптивне керування славкокерованими марковськими та напівмарковськими моделями в дискретному часі
title_short Адаптивне керування славкокерованими марковськими та напівмарковськими моделями в дискретному часі
title_full Адаптивне керування славкокерованими марковськими та напівмарковськими моделями в дискретному часі
title_fullStr Адаптивне керування славкокерованими марковськими та напівмарковськими моделями в дискретному часі
title_full_unstemmed Адаптивне керування славкокерованими марковськими та напівмарковськими моделями в дискретному часі
title_sort адаптивне керування славкокерованими марковськими та напівмарковськими моделями в дискретному часі
title_alt Adaptive control of discrete time weakly controlled Markov and semi-Markov models
Адаптивное управление слабоуправляемыми марковскими и полумарковскими моделями в дискретном времени
description A Bayesian approach to Markov decision process problem [1] under stochastic uncertainty, when unknown transition probabilities are weakly disturbed with disturbances dependent on a decision strategy only is investigated. Observed decision process is assumed to be stationary in discrete time with finite, countable or measurable phase state is based on separation principle of assessment and optimization problems.
publisher The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
publishDate 2019
url http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/174306
work_keys_str_mv AT andreevnv adaptivecontrolofdiscretetimeweaklycontrolledmarkovandsemimarkovmodels
AT andreevnv adaptivnoeupravlenieslaboupravlâemymimarkovskimiipolumarkovskimimodelâmivdiskretnomvremeni
AT andreevnv adaptivnekeruvannâslavkokerovanimimarkovsʹkimitanapívmarkovsʹkimimodelâmivdiskretnomučasí
first_indexed 2024-04-08T15:07:13Z
last_indexed 2024-04-08T15:07:13Z
_version_ 1795779548497838080