Проблема нечіткої портфельної оптимізації в умовах невизначеності з використанням методів обчислювального інтелекту

• Дата: 2020
• Автори: Zaychenko, Helen, Zaychenko, Yuriy
• Формат: Стаття
• Мова: English
• Опубліковано: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2020
• Теми: fuzzy portfolio; modified fuzzy portfolio optimization model; forecasting; share prices; fuzzy GMDH; нечіткий портфель; модифікована модель нечіткої портфельної оптимізації; прогнозування цін акцій; нечіткий МГУА; нечеткий портфель; модифицированная модель нечеткой портфельной оптимизации; прогнозирование цен акций; нечеткий МГУА
• Онлайн доступ: http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/216232
• Назва журналу: System research and information technologies

The problem of constructing an optimal securities portfolio under uncertainty is considered along with the direct and dual problems of fuzzy portfolio optimization. The modified fuzzy portfolio optimization problem is also suggested under a constraint on portfolio volatility. In the dual problem, th...