Проблема нечіткої портфельної оптимізації в умовах невизначеності з використанням методів обчислювального інтелекту

The problem of constructing an optimal securities portfolio under uncertainty is considered along with the direct and dual problems of fuzzy portfolio optimization. The modified fuzzy portfolio optimization problem is also suggested under a constraint on portfolio volatility. In the dual problem, th...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2020
Автори:	Zaychenko, Helen, Zaychenko, Yuriy
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2020
Теми:	fuzzy portfolio modified fuzzy portfolio optimization model forecasting share prices fuzzy GMDH нечіткий портфель модифікована модель нечіткої портфельної оптимізації прогнозування цін акцій нечіткий МГУА нечеткий портфель модифицированная модель нечеткой портфельной оптимизации прогнозирование цен акций нечеткий МГУА
Онлайн доступ:	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/216232
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	System research and information technologies

Репозитарії

System research and information technologies

id	journaliasakpiua-article-216232
record_format	ojs
institution	System research and information technologies
collection	OJS
language	English
topic	fuzzy portfolio modified fuzzy portfolio optimization model forecasting share prices fuzzy GMDH нечіткий портфель модифікована модель нечіткої портфельної оптимізації прогнозування цін акцій нечіткий МГУА нечеткий портфель модифицированная модель нечеткой портфельной оптимизации прогнозирование цен акций нечеткий МГУА
spellingShingle	fuzzy portfolio modified fuzzy portfolio optimization model forecasting share prices fuzzy GMDH нечіткий портфель модифікована модель нечіткої портфельної оптимізації прогнозування цін акцій нечіткий МГУА нечеткий портфель модифицированная модель нечеткой портфельной оптимизации прогнозирование цен акций нечеткий МГУА Zaychenko, Helen Zaychenko, Yuriy Проблема нечіткої портфельної оптимізації в умовах невизначеності з використанням методів обчислювального інтелекту
topic_facet	fuzzy portfolio modified fuzzy portfolio optimization model forecasting share prices fuzzy GMDH нечіткий портфель модифікована модель нечіткої портфельної оптимізації прогнозування цін акцій нечіткий МГУА нечеткий портфель модифицированная модель нечеткой портфельной оптимизации прогнозирование цен акций нечеткий МГУА
format	Article
author	Zaychenko, Helen Zaychenko, Yuriy
author_facet	Zaychenko, Helen Zaychenko, Yuriy
author_sort	Zaychenko, Helen
title	Проблема нечіткої портфельної оптимізації в умовах невизначеності з використанням методів обчислювального інтелекту
title_short	Проблема нечіткої портфельної оптимізації в умовах невизначеності з використанням методів обчислювального інтелекту
title_full	Проблема нечіткої портфельної оптимізації в умовах невизначеності з використанням методів обчислювального інтелекту
title_fullStr	Проблема нечіткої портфельної оптимізації в умовах невизначеності з використанням методів обчислювального інтелекту
title_full_unstemmed	Проблема нечіткої портфельної оптимізації в умовах невизначеності з використанням методів обчислювального інтелекту
title_sort	проблема нечіткої портфельної оптимізації в умовах невизначеності з використанням методів обчислювального інтелекту
title_alt	Fuzzy portfolio optimization problem under uncertainty conditions with application of computational intelligence methods Проблема нечеткой портфельной оптимизации в условиях неопределенности с применением методов вычислительного интеллекта
description	The problem of constructing an optimal securities portfolio under uncertainty is considered along with the direct and dual problems of fuzzy portfolio optimization. The modified fuzzy portfolio optimization problem is also suggested under a constraint on portfolio volatility. In the dual problem, the portfolio structure is determined, which provides the minimum risk level at the specified profitability level. The use of forecasting share prices for the portfolio model was suggested to support the validity of decisions on the portfolio structure and to reduce the risks. The share price data for the portfolio optimization system are forecasted using Fuzzy Group Method of Data Handling (FGMDH). The experimental studies of the suggested fuzzy models were carried out, and a comparison with the Markowitz model was performed on a stock market. As the result of this work, the foundations of the theory of fuzzy portfolio optimization are built on the basis of the theory of fuzzy sets and an effective forecasting method.
publisher	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
publishDate	2020
url	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/216232
work_keys_str_mv	AT zaychenkohelen fuzzyportfoliooptimizationproblemunderuncertaintyconditionswithapplicationofcomputationalintelligencemethods AT zaychenkoyuriy fuzzyportfoliooptimizationproblemunderuncertaintyconditionswithapplicationofcomputationalintelligencemethods AT zaychenkohelen problemanečetkojportfelʹnojoptimizaciivusloviâhneopredelennostisprimeneniemmetodovvyčislitelʹnogointellekta AT zaychenkoyuriy problemanečetkojportfelʹnojoptimizaciivusloviâhneopredelennostisprimeneniemmetodovvyčislitelʹnogointellekta AT zaychenkohelen problemanečítkoíportfelʹnoíoptimízacíívumovahneviznačenostízvikoristannâmmetodívobčislûvalʹnogoíntelektu AT zaychenkoyuriy problemanečítkoíportfelʹnoíoptimízacíívumovahneviznačenostízvikoristannâmmetodívobčislûvalʹnogoíntelektu
first_indexed	2024-04-08T15:07:42Z
last_indexed	2024-04-08T15:07:42Z
_version_	1795779578750304256
spelling	journaliasakpiua-article-2162322021-01-19T13:44:38Z Fuzzy portfolio optimization problem under uncertainty conditions with application of computational intelligence methods Проблема нечеткой портфельной оптимизации в условиях неопределенности с применением методов вычислительного интеллекта Проблема нечіткої портфельної оптимізації в умовах невизначеності з використанням методів обчислювального інтелекту Zaychenko, Helen Zaychenko, Yuriy fuzzy portfolio modified fuzzy portfolio optimization model forecasting share prices fuzzy GMDH нечіткий портфель модифікована модель нечіткої портфельної оптимізації прогнозування цін акцій нечіткий МГУА нечеткий портфель модифицированная модель нечеткой портфельной оптимизации прогнозирование цен акций нечеткий МГУА The problem of constructing an optimal securities portfolio under uncertainty is considered along with the direct and dual problems of fuzzy portfolio optimization. The modified fuzzy portfolio optimization problem is also suggested under a constraint on portfolio volatility. In the dual problem, the portfolio structure is determined, which provides the minimum risk level at the specified profitability level. The use of forecasting share prices for the portfolio model was suggested to support the validity of decisions on the portfolio structure and to reduce the risks. The share price data for the portfolio optimization system are forecasted using Fuzzy Group Method of Data Handling (FGMDH). The experimental studies of the suggested fuzzy models were carried out, and a comparison with the Markowitz model was performed on a stock market. As the result of this work, the foundations of the theory of fuzzy portfolio optimization are built on the basis of the theory of fuzzy sets and an effective forecasting method. Рассмотрены проблема построения оптимального портфеля из ценных бумаг в условиях неопределенности, а также прямая и двойственная задачи нечеткой портфельной оптимизации. Предложена новая постановка задачи нечеткой оптимизации портфеля с ограничением на волатильность портфеля. В двойственной задаче определяется структура портфеля, которая обеспечивает минимум риска при заданном уровне доходности. Для обеспечения обоснованности принимаемых решений по структуре портфеля и уменьшения риска предложено использовать прогнозирование цен акций в модели портфеля. Данные по ценам акций для системы портфельной оптимизации прогнозируются с использованием нечеткого МГУА. Проведены экспериментальные исследования предложенных нечетких моделей и сравнение с моделью Марковитца на рынке ценных бумаг. В результате работы построены основы теории нечеткой портфельной оптимизации на основе теории нечетких множеств и эффективного метода прогнозирования. Розглянуто проблему побудови оптимального портфеля з цінних паперів в умовах невизначеності, а також пряму та двоїсту задачі портфельної оптимізації. Запропоновано нову постановку задачі нечіткої оптимізації портфеля за обмежень на волатильність. У двоїстій задачі визначається структура портфеля, яка забезпечує мінімум ризику за обмежень на заданий рівень дохідності. Для підвищення обгрунтованості рішень щодо структури портфеля та зменшення ризику запропоновано використання прогнозування цін акцій в моделі портфеля. Дані за цінами акцій прогнозуються з використанрням нечіткого МГУА. Проведено експериментальні дослідженрня запропонованих нечітких моделей та порівняння з моделлю Марковітца на ринку цінних паперів. У результаті роботи створено основи теорії нечіткої портфельної оптимізації на базі теорії нечітких множин та методу прогнозування. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2020-09-25 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/216232 10.20535/SRIT.2308-8893.2020.2.07 System research and information technologies; No. 2 (2020); 88-102 Системные исследования и информационные технологии; № 2 (2020); 88-102 Системні дослідження та інформаційні технології; № 2 (2020); 88-102 2308-8893 1681-6048 en http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/216232/219291 Copyright (c) 2021 System research and information technologies

Проблема нечіткої портфельної оптимізації в умовах невизначеності з використанням методів обчислювального інтелекту

Репозитарії

Схожі ресурси