Проблема нечіткої портфельної оптимізації та її вирішення із застосуванням методів прогнозування

The novel theory of investment portfolio optimization under uncertainty is presented based on fuzzy set theory and efficient forecasting methods. The direct problem of fuzzy portfolio optimization and dual problem are considered. In the direct problem structure of a portfolio is determined which pro...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2016
Автори: Zaychenko, Yuri, Sydoruk, Inna
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2016
Онлайн доступ:http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/65695
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:System research and information technologies

Репозиторії

System research and information technologies