Проблема нечіткої портфельної оптимізації та її вирішення із застосуванням методів прогнозування
The novel theory of investment portfolio optimization under uncertainty is presented based on fuzzy set theory and efficient forecasting methods. The direct problem of fuzzy portfolio optimization and dual problem are considered. In the direct problem structure of a portfolio is determined which pro...
Збережено в:
| Дата: | 2016 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2016
|
| Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/65695 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | System research and information technologies |
Репозитарії
System research and information technologies| id |
journaliasakpiua-article-65695 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
journaliasakpiua-article-656952016-07-25T14:59:53Z Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods Проблема нечеткой портфельной оптимизации и ее решение с применением методов прогнозирования Проблема нечіткої портфельної оптимізації та її вирішення із застосуванням методів прогнозування Zaychenko, Yuri Sydoruk, Inna The novel theory of investment portfolio optimization under uncertainty is presented based on fuzzy set theory and efficient forecasting methods. The direct problem of fuzzy portfolio optimization and dual problem are considered. In the direct problem structure of a portfolio is determined which provides the maximum profitableness at the given risk level. In dual problem the portfolio structure is determined which provides the minimum risk level at the set level of critical profitableness. For estimation of stocks profitableness in future moment the application of forecasting method- Fuzzy Group Method of Data Handling (FGMDH) is suggested. This method enables to construct fuzzy forecasting models by experimental data almost automatically. The experimental investigations of the suggested theory were carried out and comparison with classical portfolio model was performed. Представлена новая теория портфельной оптимизации в условиях неопределенности, базирующая на применении теории нечетких множеств и эффективного метода прогнозирования. Рассмотрены прямая и двойственная задачи нечеткой портфельной оптимизации. В прямой задаче определяется структура оптимального портфеля ценных бумаг, обеспечивающая максимум ожидаемой доходности при ограничениях на риск, в двойственной задаче — структура портфеля, обеспечивающая минимум риска при установленном уровне критической доходности. Для определения доходности ценных бумаг предложен метод прогнозирования — нечеткий метод группового учета аргументов, позволяющий строить нечеткие прогнозные модели по экспериментальным данным автоматически при минимальном участии эксперта. Описаны экспериментальные исследования предложенной теории и проведено срав-нение с классической моделью портфельной оптимизации. Подано нову теорію портфельної оптимізації в умовах невизначеності, що ґрунтується на застосуванні теорії нечітких множин та ефективного методу прогнозування. Розглянуто пряму та двійкову задачі нечіткої портфельної оптимізації. У прямій задачі визначається структура оптимального портфеля цінних паперів, яка забезпечує максимум очікуваної дохідності при обмеженнях на ризик, у двійковій задачі – структура портфеля, який забезпечує мінімум ризику при обмеженнях на встановлений рівень критичної дохідності. Для визначення дохідності цінних паперів запропоновано метод прогнозування нечіткого методу врахування аргумента, що дозволить будувати нечіткі прогнозні моделі за експериментальними даними автоматично за незначної участі експерта. Описано експериментальні дослідження запропонованої теорії та проведено порівняння з класичною моделлю портфельної оптимізації. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2016-03-18 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/65695 10.20535/SRIT.2308-8893.2016.1.09 System research and information technologies; No. 1 (2016); 85-94 Системные исследования и информационные технологии; № 1 (2016); 85-94 Системні дослідження та інформаційні технології; № 1 (2016); 85-94 2308-8893 1681-6048 en http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/65695/60837 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |
| institution |
System research and information technologies |
| collection |
OJS |
| language |
English |
| format |
Article |
| author |
Zaychenko, Yuri Sydoruk, Inna |
| spellingShingle |
Zaychenko, Yuri Sydoruk, Inna Проблема нечіткої портфельної оптимізації та її вирішення із застосуванням методів прогнозування |
| author_facet |
Zaychenko, Yuri Sydoruk, Inna |
| author_sort |
Zaychenko, Yuri |
| title |
Проблема нечіткої портфельної оптимізації та її вирішення із застосуванням методів прогнозування |
| title_short |
Проблема нечіткої портфельної оптимізації та її вирішення із застосуванням методів прогнозування |
| title_full |
Проблема нечіткої портфельної оптимізації та її вирішення із застосуванням методів прогнозування |
| title_fullStr |
Проблема нечіткої портфельної оптимізації та її вирішення із застосуванням методів прогнозування |
| title_full_unstemmed |
Проблема нечіткої портфельної оптимізації та її вирішення із застосуванням методів прогнозування |
| title_sort |
проблема нечіткої портфельної оптимізації та її вирішення із застосуванням методів прогнозування |
| title_alt |
Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods Проблема нечеткой портфельной оптимизации и ее решение с применением методов прогнозирования |
| description |
The novel theory of investment portfolio optimization under uncertainty is presented based on fuzzy set theory and efficient forecasting methods. The direct problem of fuzzy portfolio optimization and dual problem are considered. In the direct problem structure of a portfolio is determined which provides the maximum profitableness at the given risk level. In dual problem the portfolio structure is determined which provides the minimum risk level at the set level of critical profitableness. For estimation of stocks profitableness in future moment the application of forecasting method- Fuzzy Group Method of Data Handling (FGMDH) is suggested. This method enables to construct fuzzy forecasting models by experimental data almost automatically. The experimental investigations of the suggested theory were carried out and comparison with classical portfolio model was performed. |
| publisher |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| publishDate |
2016 |
| url |
http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/65695 |
| work_keys_str_mv |
AT zaychenkoyuri problemoffuzzyportfoliooptimizationanditssolutionwithapplicationofforecastingmethods AT sydorukinna problemoffuzzyportfoliooptimizationanditssolutionwithapplicationofforecastingmethods AT zaychenkoyuri problemanečetkojportfelʹnojoptimizaciiieerešeniesprimeneniemmetodovprognozirovaniâ AT sydorukinna problemanečetkojportfelʹnojoptimizaciiieerešeniesprimeneniemmetodovprognozirovaniâ AT zaychenkoyuri problemanečítkoíportfelʹnoíoptimízacíítaííviríšennâízzastosuvannâmmetodívprognozuvannâ AT sydorukinna problemanečítkoíportfelʹnoíoptimízacíítaííviríšennâízzastosuvannâmmetodívprognozuvannâ |
| first_indexed |
2024-04-08T15:04:43Z |
| last_indexed |
2024-04-08T15:04:43Z |
| _version_ |
1795779391321538560 |