Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів

• Дата: 2012
• Автори та афіліації: D. M. Chabanenko — аспірант кафедри економічної кібернетики Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, Україна, Черкаси
• Ключові слова: keywords
• Автор: Chabanenko, D. M.
• Формат: Стаття
• Мова: Українська
• Опубліковано: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2012
• Онлайн доступ: https://journal.iasa.kpi.ua/article/view/71778
• Назва журналу: System research and information technologies

The time series forecasting method, based on determination of the frequencies spectrum, is offered. The method is based on time series approximation in the interval training of analytic function, that contains the trend and harmonic oscillations combination. The effectiveness of the proposed method...