Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
The time series forecasting method, based on determination of the frequencies spectrum, is offered. The method is based on time series approximation in the interval training of analytic function, that contains the trend and harmonic oscillations combination. The effectiveness of the proposed method...
Збережено в:
| Дата: | 2012 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2012
|
| Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/71778 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | System research and information technologies |
Репозитарії
System research and information technologies| id |
journaliasakpiua-article-71778 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
journaliasakpiua-article-717782018-03-30T15:06:41Z Discrete Fourier-continuation as an algorithm of financial-economic time series forecasting Дискретное Фурьє-продолжение как алгоритм прогнозирования финансово-экономических временных рядов Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів Chabanenko, D. M. The time series forecasting method, based on determination of the frequencies spectrum, is offered. The method is based on time series approximation in the interval training of analytic function, that contains the trend and harmonic oscillations combination. The effectiveness of the proposed method for the financial-economical time series forecasting is showed with the help of experimental approbation. Предложена методика прогнозирования временных рядов на основе выявления частотного спектра. Методика базируется на аппроксимации временного ряда на промежутке обучения аналитической функцией, содержащей тренд и комбинацию гармонических колебаний. Для оценки параметров модели используются нелинейные методы оптимизации. С помощью экспериментальной апробации показана эффективность предложенного метода для прогнозирования рядов финансово-экономической динамики. Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи оптимізації. За допомогою експериментальної апробації показано ефективність запропонованого методу для прогнозування рядів фінансово-економічної динаміки. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2012-09-25 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/71778 System research and information technologies; No. 3 (2012); 134-141 Системные исследования и информационные технологии; № 3 (2012); 134-141 Системні дослідження та інформаційні технології; № 3 (2012); 134-141 2308-8893 1681-6048 uk http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/71778/66770 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |
| institution |
System research and information technologies |
| collection |
OJS |
| language |
Ukrainian |
| format |
Article |
| author |
Chabanenko, D. M. |
| spellingShingle |
Chabanenko, D. M. Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| author_facet |
Chabanenko, D. M. |
| author_sort |
Chabanenko, D. M. |
| title |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_short |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_full |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_fullStr |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_full_unstemmed |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_sort |
дискретне фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_alt |
Discrete Fourier-continuation as an algorithm of financial-economic time series forecasting Дискретное Фурьє-продолжение как алгоритм прогнозирования финансово-экономических временных рядов |
| description |
The time series forecasting method, based on determination of the frequencies spectrum, is offered. The method is based on time series approximation in the interval training of analytic function, that contains the trend and harmonic oscillations combination. The effectiveness of the proposed method for the financial-economical time series forecasting is showed with the help of experimental approbation. |
| publisher |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| publishDate |
2012 |
| url |
http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/71778 |
| work_keys_str_mv |
AT chabanenkodm discretefouriercontinuationasanalgorithmoffinancialeconomictimeseriesforecasting AT chabanenkodm diskretnoefurʹêprodolženiekakalgoritmprognozirovaniâfinansovoékonomičeskihvremennyhrâdov AT chabanenkodm diskretnefurêprodovžennââkalgoritmprognozuvannâfínansovoekonomíčnihčasovihrâdív |
| first_indexed |
2024-04-08T15:04:49Z |
| last_indexed |
2024-04-08T15:04:49Z |
| _version_ |
1795779397432639488 |