Зображення обкладинки

Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона

Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді....

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2013
Автори:	Янішевський, В. С., Фещур, Р. В.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська
Опубліковано:	Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine 2013
Онлайн доступ:	http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky

Репозитарії

Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky

Схожі ресурси

Про наближене розв’язання матричного алгебраїчного рiвняння Рiккатi методом найменших квадратiв
за авторством: Дзюба, М.В.
Опубліковано: (2017)

Деякi детермінованi моделi задач нечіткого лінійного програмування
за авторством: Zack, Y. A.
Опубліковано: (2016)

Математичнi моделi алгоритмiв i реалiзацiя Ateb-функцiй
за авторством: Грицик, В.В., та інші
Опубліковано: (2007)

Первиннi засади структурної моделi економiчної безпеки пiдприємства
за авторством: Шкарлет, С.
Опубліковано: (2006)

Явно розв’язуванi моделi перерозподiлу конфлiктного простору
за авторством: Каратаєва, Т.В., та інші
Опубліковано: (2017)

Перспективнi дисциплiни програмної iнженерiї
за авторством: Лаврiщева, К.М.
Опубліковано: (2008)

Освiта як спосiб соцiокультурного розвитку людини у фiлософiї Костянтина Ушинського
за авторством: Довбня, В.
Опубліковано: (2006)

Розв’язнiсть оберненої задачi для параболiчного рiвняння з невiдомим молодшим коефiцiєнтом в областi з вiльною межею
за авторством: Снiтко, Г.А.
Опубліковано: (2008)

Експоненцiально дихотомiчнi рiзницевi рiвняння з нелiпшицевими збуреннями
за авторством: Слюсарчук, В.Ю.
Опубліковано: (2011)

Точнi моделi для операторiв Шредінґера з δ'-подiбними потенцiалами
за авторством: Головатий, Ю.Д., та інші
Опубліковано: (2009)

Про регуляризацiю матричного рiвняння Сильвестра
за авторством: Чуйко, С.М., та інші
Опубліковано: (2015)

Нелiнiйнi рiзницевi рiвняння у просторах обмежених двостороннiх послiдовностей
за авторством: Слюсарчук, В.Ю.
Опубліковано: (2012)

Мiжнародна наукова конференцiя «Диференцiальнi рiвняння та їх застосування»
за авторством: Самойленко, А.М., та інші
Опубліковано: (2017)

Фiнансово - економiчнi аспекти формування ефективної моделi iнновацiйно-iнвестицiйного розвитку ТОВ «Агрофiрма «Авангард»
за авторством: Бондар, В., та інші
Опубліковано: (2006)

Аналiз обчислювальних можливостей iнтерлiнацiйного методу скiнченних елементiв розв’язання нестацiонарної задачi теплопровiдностi
за авторством: Сергiєнко, I.В., та інші
Опубліковано: (2014)

Псевдоiнверсний пiдхiд до розв’язання одного класу нелiнiйних алгебраїчних рiвнянь
за авторством: Стоян, В.В.
Опубліковано: (2008)

Проблеми керованостi для хвильового рiвняння на пiвплощинi та модифiкованi простори Соболєва
за авторством: Фардигола, Л.В.
Опубліковано: (2015)

Слабкi розв’язки i збiжнiсть методу Гальоркiна для дробового рiвняння дифузiї
за авторством: Гуляницький, А.Л.
Опубліковано: (2015)

Моделi шлюбно-сiмейних взаємин у нормативному регулюваннi в Українi протягом першої чвертi ХХ столiття
за авторством: Лахач, Т.
Опубліковано: (2005)

Мiсце заощаджень населення у вирiшеннi соцiальних та економiчних проблем регiону
за авторством: Кичко, І., та інші
Опубліковано: (2006)

Розробка моделi циклiчної пластичностi для описания ефекту ратчетингу за непропорцiйного асиметричного навантаження
за авторством: Адамчук, М.П., та інші
Опубліковано: (2016)

Розв’язки рiвняння Лапласа, якi задовольняють умову непротiкання на сегментi сфери
за авторством: Барняк, М.Я.
Опубліковано: (2015)

Мiшана задача для одного нелiнiйного рiвняння типу Ейдельмана в необмеженiй областi
за авторством: Коркуна, О.Є., та інші
Опубліковано: (2008)

Аналiз вiдтворювальних проблем iнвестицiй та визначення iнвестицiйних прiоритетiв розвитку Чернiгiвського регiону
за авторством: Акименко, О.
Опубліковано: (2006)

Функцiя Грiна тривимiрного конвективного хвильового рiвняння для нескiнченної прямої труби
за авторством: Борисюк, А.О.
Опубліковано: (2015)

Асимптотичний розклад моментiв корелограмної оцiнки коварiацiйної функцiї випадкового шуму в нелiнiйнiй моделi регресії
за авторством: Iванов, О.В., та інші
Опубліковано: (2014)

Розв’язки крайової перiодичної задачi для неоднорiдного лiнiйного гiперболiчного рiвняння другого порядку
за авторством: Митропольський, Ю.О., та інші
Опубліковано: (2008)

Алгоритмiчнi аспекти програмної реалiзацiї FD-методу розв’язування нелiнiйного рiвняння Кляйна – Гордона
за авторством: Макаров, В.Л., та інші
Опубліковано: (2013)

Порiвняння опору тонких осесиметричних тiл при безвiдривному та суперкавiтацiйному режимах обтiкання
за авторством: Бурага, О.А., та інші
Опубліковано: (2002)

Про розв’язання двовимiрних крайових задач статики некругових цилiндричних оболонок в уточненiй постановцi iз застосуванням сплайн-функцiй
за авторством: Яремченко, C.M.
Опубліковано: (2007)

Формування цiлiсної нацiональної господарської системи: соцiолого-економiчнi аспекти
за авторством: Данилишин, Б.М., та інші
Опубліковано: (2008)

Узагальнення комутацiйних спiввiдношень в квантовiй механiцi систем частинок
за авторством: Кузьменко, М.В., та інші
Опубліковано: (2008)

Розв’язання задач керування рухом точки по сферi
за авторством: Єфименко, М.В.
Опубліковано: (2019)

ФЛОРИСТИЧНI ТА ФАУНIСТИЧНI ЗМIНИ НА КРИМСЬКОМУ ШЕЛЬФI ЧОРНОГО МОРЯ ПІСЛЯ 1995 – 1998 РР
за авторством: Заїка, В. Є., та інші
Опубліковано: (2023)

Диференцiально-символьний метод розв'язування двоточкової за часом задачi для неоднорідного рiвняння iз частинними похiдними
за авторством: Нитребич, З.М., та інші
Опубліковано: (2017)

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ДИНАМIКА ЧИСЕЛЬНОСТI ЛИЧИНОК ЧОРНОМОРСЬКИХ BIVALVIA У ВЕСНЯНИЙ ПЕРIОД I IЇ ЗВ’ЯЗОК З ГIДРОФІЗИЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ РЕГIОНУ
за авторством: Казанкова, I. I., та інші
Опубліковано: (2023)

Онтогенетичнi змiни вмiсту ксантофiльних пiгментiв у листках ярої пшеницi залежно вiд рiвня азотного живлення
за авторством: Прядкiна, Г.О., та інші
Опубліковано: (2007)

Полiтика економiчного зростання: природа, цiлi, проблеми та перспективи
за авторством: Микитенко, В.В.
Опубліковано: (2008)

Розрахунки коефiцiєнтiв опору тонких осесиметричних двозвукових тiл
за авторством: Нестерук, I.Г.
Опубліковано: (2002)

Список мiлiцiонерiв: епiзод з iсторiї революцiйного протистояння у Чернiговi 1905 року
за авторством: Демченко, Т.
Опубліковано: (2006)