Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона

• Date: 2013
• Main Authors: Янішевський, В. С., Фещур, Р. В.
• Format: Article
• Language: Ukrainian
• Published: Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine 2013
• Online Access: http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333
• Journal Title: Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky

Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мер­тона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компакт­нішому вигляді....