Зображення обкладинки

Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона

Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді....

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2013
Автори:	Янішевський, В. С., Фещур, Р. В.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська
Опубліковано:	Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine 2013
Онлайн доступ:	http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky

Репозитарії

Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky

Схожі ресурси

Про наближене розв’язання матричного алгебраїчного рiвняння Рiккатi методом найменших квадратiв
за авторством: Дзюба, М.В.
Опубліковано: (2017)

Деякi детермінованi моделi задач нечіткого лінійного програмування
за авторством: Zack, Y. A.
Опубліковано: (2016)

Математичнi моделi алгоритмiв i реалiзацiя Ateb-функцiй
за авторством: Грицик, В.В., та інші
Опубліковано: (2007)

Явно розв’язуванi моделi перерозподiлу конфлiктного простору
за авторством: Каратаєва, Т.В., та інші
Опубліковано: (2017)

Первиннi засади структурної моделi економiчної безпеки пiдприємства
за авторством: Шкарлет, С.
Опубліковано: (2006)

Розв’язнiсть оберненої задачi для параболiчного рiвняння з невiдомим молодшим коефiцiєнтом в областi з вiльною межею
за авторством: Снiтко, Г.А.
Опубліковано: (2008)

Освiта як спосiб соцiокультурного розвитку людини у фiлософiї Костянтина Ушинського
за авторством: Довбня, В.
Опубліковано: (2006)

Про регуляризацiю матричного рiвняння Сильвестра
за авторством: Чуйко, С.М., та інші
Опубліковано: (2015)

Точнi моделi для операторiв Шредінґера з δ'-подiбними потенцiалами
за авторством: Головатий, Ю.Д., та інші
Опубліковано: (2009)

Нелiнiйнi рiзницевi рiвняння у просторах обмежених двостороннiх послiдовностей
за авторством: Слюсарчук, В.Ю.
Опубліковано: (2012)

Мiжнародна наукова конференцiя «Диференцiальнi рiвняння та їх застосування»
за авторством: Самойленко, А.М., та інші
Опубліковано: (2017)

Проблеми керованостi для хвильового рiвняння на пiвплощинi та модифiкованi простори Соболєва
за авторством: Фардигола, Л.В.
Опубліковано: (2015)

Аналiз обчислювальних можливостей iнтерлiнацiйного методу скiнченних елементiв розв’язання нестацiонарної задачi теплопровiдностi
за авторством: Сергiєнко, I.В., та інші
Опубліковано: (2014)

Псевдоiнверсний пiдхiд до розв’язання одного класу нелiнiйних алгебраїчних рiвнянь
за авторством: Стоян, В.В.
Опубліковано: (2008)

Фiнансово - економiчнi аспекти формування ефективної моделi iнновацiйно-iнвестицiйного розвитку ТОВ «Агрофiрма «Авангард»
за авторством: Бондар, В., та інші
Опубліковано: (2006)

Розв’язки рiвняння Лапласа, якi задовольняють умову непротiкання на сегментi сфери
за авторством: Барняк, М.Я.
Опубліковано: (2015)

Розробка моделi циклiчної пластичностi для описания ефекту ратчетингу за непропорцiйного асиметричного навантаження
за авторством: Адамчук, М.П., та інші
Опубліковано: (2016)

Аналiз вiдтворювальних проблем iнвестицiй та визначення iнвестицiйних прiоритетiв розвитку Чернiгiвського регiону
за авторством: Акименко, О.
Опубліковано: (2006)

Розв’язки крайової перiодичної задачi для неоднорiдного лiнiйного гiперболiчного рiвняння другого порядку
за авторством: Митропольський, Ю.О., та інші
Опубліковано: (2008)

Алгоритмiчнi аспекти програмної реалiзацiї FD-методу розв’язування нелiнiйного рiвняння Кляйна – Гордона
за авторством: Макаров, В.Л., та інші
Опубліковано: (2013)

Асимптотичний розклад моментiв корелограмної оцiнки коварiацiйної функцiї випадкового шуму в нелiнiйнiй моделi регресії
за авторством: Iванов, О.В., та інші
Опубліковано: (2014)

Про розв’язання двовимiрних крайових задач статики некругових цилiндричних оболонок в уточненiй постановцi iз застосуванням сплайн-функцiй
за авторством: Яремченко, C.M.
Опубліковано: (2007)

Розв’язання задач керування рухом точки по сферi
за авторством: Єфименко, М.В.
Опубліковано: (2019)

ФЛОРИСТИЧНI ТА ФАУНIСТИЧНI ЗМIНИ НА КРИМСЬКОМУ ШЕЛЬФI ЧОРНОГО МОРЯ ПІСЛЯ 1995 – 1998 РР
за авторством: Заїка, В. Є., та інші
Опубліковано: (2023)

Онтогенетичнi змiни вмiсту ксантофiльних пiгментiв у листках ярої пшеницi залежно вiд рiвня азотного живлення
за авторством: Прядкiна, Г.О., та інші
Опубліковано: (2007)

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ДИНАМIКА ЧИСЕЛЬНОСТI ЛИЧИНОК ЧОРНОМОРСЬКИХ BIVALVIA У ВЕСНЯНИЙ ПЕРIОД I IЇ ЗВ’ЯЗОК З ГIДРОФІЗИЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ РЕГIОНУ
за авторством: Казанкова, I. I., та інші
Опубліковано: (2023)

Полiтика економiчного зростання: природа, цiлi, проблеми та перспективи
за авторством: Микитенко, В.В.
Опубліковано: (2008)

Реформування збиткових сiльськогосподарських органiзацiй у Республiцi Бiлорусь: першi пiдсумки й проблеми
за авторством: Пархоменко, Н.
Опубліковано: (2006)

«Черниговские губернские ведомости» i Чернiгiвська громада: спiвпраця офiцiйного видання та опозицiї
за авторством: Дудар, О.
Опубліковано: (2007)

Досвiд використання супутникових даних для оцiнки стану грунтiв з метою розв’язання природоресурсних задач
за авторством: Сахацький, О.І.
Опубліковано: (2008)

60-рiччя академіка НАН Украiни В.В. Стрелка
Опубліковано: (1997)

ВКЛЮЧЕННЯ КОРМОВОГО ТАКСИСУ ХАМСИ ДО МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛI СИСТЕМИ ФIТОПЛАНКТОН – КОРМОВИЙ ЗООПЛАНКТОН – ХАМСА
за авторством: Латун, В. С.
Опубліковано: (2023)

Осередки фахової освiти в Схiднiй Галичинi кiн. ХIХ – першої третини ХХ ст.: в’язання
за авторством: Козакевич, О.
Опубліковано: (2009)

Образна структура у графiцi поч. 80-их рр. ХIХ ст.: сатира часопису “Зеркало”
за авторством: Іжевський, А.
Опубліковано: (2009)

Похiднi малеiмiду i дигiдропiролу як потенцiйнi антипролiферативнi та апоптозiндукуючi сполуки
за авторством: Харчук, I.В., та інші
Опубліковано: (2012)

Задача оптимального керування для рiвняння Пуассона з нелокальними крайовими умовами
за авторством: Капустян, В.О., та інші
Опубліковано: (2013)

Епоксиполiуретановi композицiйнi матерiали, що наповненi полiгiдроксибутиратом i доксорубiцином для виготовлення кiсткових iмплантатiв
за авторством: Лукашевич, С.А., та інші
Опубліковано: (2015)

Мiждисциплiнарнi науковi дослiдження: оптимiзацiя системно - iнформацiйної пiдтримки
за авторством: Палагiн, О.В., та інші
Опубліковано: (2009)

Про один варiант лiнеаризованої теорiї магнiтострикцiї феритiв з феромагнiтним резонансом
за авторством: Шульга, М.О.
Опубліковано: (2008)

Свiтовi тенденцiї i нацiональнi особливостi продовольчого ринку
за авторством: Заїнчковський, А.
Опубліковано: (2008)