Зображення обкладинки

Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона

Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді....

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2013
Автори:	Янішевський, В. С., Фещур, Р. В.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська
Опубліковано:	Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine 2013
Онлайн доступ:	http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky

Репозитарії

Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky

Схожі ресурси

Про наближене розв’язання матричного алгебраїчного рiвняння Рiккатi методом найменших квадратiв
за авторством: Дзюба, М.В.
Опубліковано: (2017)

Розв’язання рiвняння Лiпмана–Швiнгера для парцiальної матрицi переходу з вiдштовхувальною кулонiвською взаємодiєю
за авторством: Kharchenko, V. F.
Опубліковано: (2018)

Освiта як спосiб соцiокультурного розвитку людини у фiлософiї Костянтина Ушинського
за авторством: Довбня, В.
Опубліковано: (2006)

Перспективнi дисциплiни програмної iнженерiї
за авторством: Лаврiщева, К.М.
Опубліковано: (2008)

Розв’язнiсть оберненої задачi для параболiчного рiвняння з невiдомим молодшим коефiцiєнтом в областi з вiльною межею
за авторством: Снiтко, Г.А.
Опубліковано: (2008)

Деякi детермінованi моделi задач нечіткого лінійного програмування
за авторством: Zack, Y. A.
Опубліковано: (2016)

Сто рокiв атомнiй моделi Бора
за авторством: Holod, P. I., та інші
Опубліковано: (2019)

Математичнi моделi алгоритмiв i реалiзацiя Ateb-функцiй
за авторством: Грицик, В.В., та інші
Опубліковано: (2007)

Оператори редукцiї рiвняння Бюргерса
за авторством: Почекета, О.А., та інші
Опубліковано: (2012)

Рiвняння стану двовимiрного кулонiвського газу
за авторством: Ovechkin, V. S.
Опубліковано: (2018)

Первиннi засади структурної моделi економiчної безпеки пiдприємства
за авторством: Шкарлет, С.
Опубліковано: (2006)

Явно розв’язуванi моделi перерозподiлу конфлiктного простору
за авторством: Каратаєва, Т.В., та інші
Опубліковано: (2017)

Псевдощiльовi аномалiї в нормальному станi притягальної моделi Хаббарда
за авторством: Bariakhtar, I., та інші
Опубліковано: (2018)

Експоненцiально дихотомiчнi рiзницевi рiвняння з нелiпшицевими збуреннями
за авторством: Слюсарчук, В.Ю.
Опубліковано: (2011)

Термолюмiнесценцiя квантових точок кремнiю в моделi двi пастки–один центр рекомбiнацiї
за авторством: Gemechu, N., та інші
Опубліковано: (2018)

Псевдоiнверсний пiдхiд до розв’язання одного класу нелiнiйних алгебраїчних рiвнянь
за авторством: Стоян, В.В.
Опубліковано: (2008)

Аналiз обчислювальних можливостей iнтерлiнацiйного методу скiнченних елементiв розв’язання нестацiонарної задачi теплопровiдностi
за авторством: Сергiєнко, I.В., та інші
Опубліковано: (2014)

Про точнi розв’язки нелiнiйного хвильового рiвняння
за авторством: Баранник, А.Ф., та інші
Опубліковано: (2007)

Лiнiйний аналiз розширеної iнтеґровної моделi нелiнiйної драбинчастої мережi
за авторством: Vakhnenko, O. O., та інші
Опубліковано: (2018)

Про регуляризацiю матричного рiвняння Сильвестра
за авторством: Чуйко, С.М., та інші
Опубліковано: (2015)

Нелiнiйнi рiзницевi рiвняння у просторах обмежених двостороннiх послiдовностей
за авторством: Слюсарчук, В.Ю.
Опубліковано: (2012)

Космологiчнi моделi Фрiдмана з рiзними рiвняннями стану матерiї
за авторством: Bormotova, I. M., та інші
Опубліковано: (2019)

Вiрiальнi коефiцiєнти потенцiалу Морзе
за авторством: Ushcats, M. V., та інші
Опубліковано: (2019)

Мiжнародна наукова конференцiя «Диференцiальнi рiвняння та їх застосування»
за авторством: Самойленко, А.М., та інші
Опубліковано: (2017)

Мiсце заощаджень населення у вирiшеннi соцiальних та економiчних проблем регiону
за авторством: Кичко, І., та інші
Опубліковано: (2006)

Точнi моделi для операторiв Шредінґера з δ'-подiбними потенцiалами
за авторством: Головатий, Ю.Д., та інші
Опубліковано: (2009)

Про фазову дiаграму двовимiрної моделi Ізiнга iз дипольною взаємодiєю
за авторством: Sarkanych, P., та інші
Опубліковано: (2019)

Інвестицiйний розвиток i його обгрунтування у короткострокових програмних документах регiону
за авторством: Савченко, В.
Опубліковано: (2006)

Структура хаосу дивних атракторiв математичної моделi метаболiзму клiтини
за авторством: Grytsay, V. I., та інші
Опубліковано: (2018)

Мiкроскопiчний опис неекстенсивних систем у рамках моделi Ізiнга
за авторством: Yushchenko, O. V., та інші
Опубліковано: (2018)

Проблеми керованостi для хвильового рiвняння на пiвплощинi та модифiкованi простори Соболєва
за авторством: Фардигола, Л.В.
Опубліковано: (2015)

Слабкi розв’язки i збiжнiсть методу Гальоркiна для дробового рiвняння дифузiї
за авторством: Гуляницький, А.Л.
Опубліковано: (2015)

Інтегральнi рiвняння в загальнiй теорiї поглинання i розсiяння свiтла металевими нанокластерами
за авторством: Tomchuk, P. M., та інші
Опубліковано: (2018)

Аналiз вiдтворювальних проблем iнвестицiй та визначення iнвестицiйних прiоритетiв розвитку Чернiгiвського регiону
за авторством: Акименко, О.
Опубліковано: (2006)

Лист гетьмана I. Мазепи до цiсаря Йосифа I
Опубліковано: (2006)

Аналiз стiйкостi стацiонарних режимiв межового тертя в рамках синергетичної моделi
за авторством: Lyashenko, I. A., та інші
Опубліковано: (2018)

Визначення iнформативностi параметрiв моделi прогнозування ймовiрностi вибору продукту в умовах «Big Data»
за авторством: Гриценко, В.І., та інші
Опубліковано: (2017)

Вiк-залежнi змiни Раман- та ІЧ-спектрiв кровi людини
за авторством: Makhnii, T., та інші
Опубліковано: (2019)

Структурнi змiни газового факела при настаннi пульсацiйного режиму горiння
за авторством: Trofimenko, M. Yu., та інші
Опубліковано: (2018)

Фiнансово - економiчнi аспекти формування ефективної моделi iнновацiйно-iнвестицiйного розвитку ТОВ «Агрофiрма «Авангард»
за авторством: Бондар, В., та інші
Опубліковано: (2006)