Стиснена оцінка ваг портфеля з найменшою дисперсією на основі максимізації відношення сподівана дохідність–дисперсія

• Дата: 2025
• Ключові слова: keywords
• Автори: Zabolotskyy, T. M.; Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Tsiapa, O. V.; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів
• Формат: Стаття
• Опубліковано: Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine 2025
• Теми: математичне моделювання; статистичний аналіз; вибіркова оцінка; портфель; ризик; математичні методи; оцінка параметра; консистент-ність; УДК 519.2: 336.7
• Онлайн доступ: http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/apmm2025.23.94-105
• Назва журналу: Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky

The paper is dedicated to the problem of estimating the global minimum variance portfolio weights in the case of high-dimensional problems, i.e. when the sample size of the historical values of the asset return vector and its dimension are commensurate. The paper proposes a shrinkage estimator of th...