ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ

• Дата: 2010
• Автори: Єлейко, Ярослав Іванович, Рабик, Любов Василівна
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 2010
• Теми: очікувана дохідність портфеля; ризик портфеля; розподіл Гамбела; розподіл Вейбулла; розподіл Фречета.
• Онлайн доступ: http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/23710
• Назва журналу: Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences

Запропоновано визначення оцінок очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей відмінними від нормального розподілу. Використано розподіли Гамбела, Вейбулла і Фречета граничних значень, які зосереджують свою увагу на граничних значеннях дохідностей чи втрат. Ви...