2025-02-23T03:48:29-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22mcm-mathkpnueduua-article-23710%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-23T03:48:29-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22mcm-mathkpnueduua-article-23710%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-23T03:48:29-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK
2025-02-23T03:48:29-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response
ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ

ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ

Запропоновано визначення оцінок очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей відмінними від нормального розподілу. Використано розподіли Гамбела, Вейбулла і Фречета граничних значень, які зосереджують свою увагу на граничних значеннях дохідностей чи втрат. Ви...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Єлейко, Ярослав Іванович, Рабик, Любов Василівна
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 2010
Subjects:
очікувана дохідність портфеля
ризик портфеля
розподіл Гамбела
розподіл Вейбулла
розподіл Фречета.
Online Access:http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/23710
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id mcm-mathkpnueduua-article-23710
record_format ojs
spelling mcm-mathkpnueduua-article-237102019-03-13T12:58:58Z ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ Єлейко, Ярослав Іванович Рабик, Любов Василівна очікувана дохідність портфеля ризик портфеля розподіл Гамбела розподіл Вейбулла розподіл Фречета. Запропоновано визначення оцінок очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей відмінними від нормального розподілу. Використано розподіли Гамбела, Вейбулла і Фречета граничних значень, які зосереджують свою увагу на граничних значеннях дохідностей чи втрат. Використовуючи ці розподіли можна сформувати портфелі з очікуваною дохідністю та ризиком, які будуть ефективніше показувати ситуацію на ринку. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 2010-10-02 Article Article Рецензована Стаття application/pdf http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/23710 10.32626/2308-5878.2010-4.86-92 Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences; 2010: Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences. Issue 4; 86-92 Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки; 2010: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 4; 86-92 2308-5878 10.32626/2308-5878.2010-4 uk http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/23710/21260 Авторське право (c) 2021 Ярослав Іванович Єлейко, Любов Василівна Рабик
institution Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences
collection OJS
language Ukrainian
topic очікувана дохідність портфеля
ризик портфеля
розподіл Гамбела
розподіл Вейбулла
розподіл Фречета.
spellingShingle очікувана дохідність портфеля
ризик портфеля
розподіл Гамбела
розподіл Вейбулла
розподіл Фречета.
Єлейко, Ярослав Іванович
Рабик, Любов Василівна
ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ
topic_facet очікувана дохідність портфеля
ризик портфеля
розподіл Гамбела
розподіл Вейбулла
розподіл Фречета.
format Article
author Єлейко, Ярослав Іванович
Рабик, Любов Василівна
author_facet Єлейко, Ярослав Іванович
Рабик, Любов Василівна
author_sort Єлейко, Ярослав Іванович
title ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ
title_short ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ
title_full ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ
title_fullStr ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ
title_full_unstemmed ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ
title_sort оцінки очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей, відмінних від нормального розподілу
description Запропоновано визначення оцінок очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей відмінними від нормального розподілу. Використано розподіли Гамбела, Вейбулла і Фречета граничних значень, які зосереджують свою увагу на граничних значеннях дохідностей чи втрат. Використовуючи ці розподіли можна сформувати портфелі з очікуваною дохідністю та ризиком, які будуть ефективніше показувати ситуацію на ринку.
publisher Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
publishDate 2010
url http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/23710
work_keys_str_mv AT êlejkoâroslavívanovič ocínkiočíkuvanoídohídnostítarizikuportfelâfínansovihaktivívzrozpodílamidohídnostejvídmínnihvídnormalʹnogorozpodílu
AT rabiklûbovvasilívna ocínkiočíkuvanoídohídnostítarizikuportfelâfínansovihaktivívzrozpodílamidohídnostejvídmínnihvídnormalʹnogorozpodílu
first_indexed 2024-04-21T19:23:04Z
last_indexed 2024-04-21T19:23:04Z
_version_ 1796973405751214080

Similar Items