ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ
Запропоновано визначення оцінок очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей відмінними від нормального розподілу. Використано розподіли Гамбела, Вейбулла і Фречета граничних значень, які зосереджують свою увагу на граничних значеннях дохідностей чи втрат. Ви...
Gespeichert in:
| Datum: | 2010 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
2010
|
| Online Zugang: | http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/23710 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences |
Institution
Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences| _version_ | 1856543073212825600 |
|---|---|
| author | Єлейко, Ярослав Іванович Рабик, Любов Василівна |
| author_facet | Єлейко, Ярослав Іванович Рабик, Любов Василівна |
| author_sort | Єлейко, Ярослав Іванович |
| baseUrl_str | |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2019-03-13T12:58:58Z |
| description | Запропоновано визначення оцінок очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей відмінними від нормального розподілу. Використано розподіли Гамбела, Вейбулла і Фречета граничних значень, які зосереджують свою увагу на граничних значеннях дохідностей чи втрат. Використовуючи ці розподіли можна сформувати портфелі з очікуваною дохідністю та ризиком, які будуть ефективніше показувати ситуацію на ринку. |
| first_indexed | 2025-07-17T10:39:51Z |
| format | Article |
| id | mcm-mathkpnueduua-article-23710 |
| institution | Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-07-17T10:39:51Z |
| publishDate | 2010 |
| publisher | Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка |
| record_format | ojs |
| spelling | mcm-mathkpnueduua-article-237102019-03-13T12:58:58Z ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ Єлейко, Ярослав Іванович Рабик, Любов Василівна очікувана дохідність портфеля ризик портфеля розподіл Гамбела розподіл Вейбулла розподіл Фречета. Запропоновано визначення оцінок очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей відмінними від нормального розподілу. Використано розподіли Гамбела, Вейбулла і Фречета граничних значень, які зосереджують свою увагу на граничних значеннях дохідностей чи втрат. Використовуючи ці розподіли можна сформувати портфелі з очікуваною дохідністю та ризиком, які будуть ефективніше показувати ситуацію на ринку. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 2010-10-02 Article Article Рецензована Стаття application/pdf http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/23710 10.32626/2308-5878.2010-4.86-92 Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences; 2010: Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences. Issue 4; 86-92 Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки; 2010: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 4; 86-92 2308-5878 10.32626/2308-5878.2010-4 uk http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/23710/21260 Авторське право (c) 2021 Ярослав Іванович Єлейко, Любов Василівна Рабик |
| spellingShingle | Єлейко, Ярослав Іванович Рабик, Любов Василівна ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ |
| title | ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ |
| title_full | ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ |
| title_fullStr | ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ |
| title_full_unstemmed | ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ |
| title_short | ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ |
| title_sort | оцінки очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей, відмінних від нормального розподілу |
| topic_facet | очікувана дохідність портфеля ризик портфеля розподіл Гамбела розподіл Вейбулла розподіл Фречета. |
| url | http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/23710 |
| work_keys_str_mv | AT êlejkoâroslavívanovič ocínkiočíkuvanoídohídnostítarizikuportfelâfínansovihaktivívzrozpodílamidohídnostejvídmínnihvídnormalʹnogorozpodílu AT rabiklûbovvasilívna ocínkiočíkuvanoídohídnostítarizikuportfelâfínansovihaktivívzrozpodílamidohídnostejvídmínnihvídnormalʹnogorozpodílu |