Buchumschlag

ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ

Запропоновано визначення оцінок очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей відмінними від нормального розподілу. Використано розподіли Гамбела, Вейбулла і Фречета граничних значень, які зосереджують свою увагу на граничних значеннях дохідностей чи втрат. Ви...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2010
Hauptverfasser:	Єлейко, Ярослав Іванович, Рабик, Любов Василівна
Format:	Artikel
Sprache:	Ukrainisch
Veröffentlicht:	Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 2010
Online Zugang:	http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/23710
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences

Institution

Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences

Ähnliche Einträge

Оцінки очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей, відмінних від нормального розподілу
von: Єлейко, Я.І., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Моделювання змін цін фінансових активів
von: Bondarenko, Ju. V.
Veröffentlicht: (2019)

ПОВЕДІНКОВА МОДЕЛЬ ТА МОДЕЛЬ ПОРТФЕЛЯ АКТИВІВ ВИЗНАЧЕННЯ ОБМІННОГО КУРСУ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
von: Назарага, Інна Михайлівна
Veröffentlicht: (2010)

Поведінкова модель та модель портфеля активів визначення обмінного курсу в умовах економіки України
von: Назарага, І.М.
Veröffentlicht: (2010)

Збіжність і апроксимація операторів Штурма – Ліувілля з потенціалами-розподілами
von: Горюнов, А.С.
Veröffentlicht: (2015)

Сингулярність розподілів випадкових величин, заданих розподілами елементів свого ланцюгового зображення
von: Працьовитий, М.В.
Veröffentlicht: (1996)

Сингулярність розподілів випадкових величин, заданих розподілами елементів свого ланцюгового зображення
von: Працьовитий, М.В.
Veröffentlicht: (1996)

Метод формування інвестиційного портфеля в природокористуванні з урахуванням ризику невикористаних можливостей
von: Стефанишин, Д.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Економіко-математичний інструмент формування оптимального інвестиційного портфеля в умовах невиявленого ризику
von: Cітшаєва, З.З., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій
von: Garashchenko, Fedir G., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій
von: Гаращенко, Ф.Г., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Математическое обеспечение формирования инвестиционного портфеля
von: Ванюшкин, А.С.
Veröffentlicht: (2009)

Моделі аналізу ризику безпеки інформаційних технологій
von: Загоруйко, Любов Василівна, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності
von: Zaychenko, Yu. P., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности
von: Зайченко, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Моделирование динамики и диверсификация портфеля акций
von: Гаращенко, Ф.Г., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Специфіка управління ризиками портфеля цінних паперів
von: Башкіров, О.В.
Veröffentlicht: (2007)

Колективне експертне оцінювання у випадковому середовищі
von: Єлейко, Ярослав Іванович, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Проблема достатності активів підприємства
von: Чинай, А.Ш., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Значення аналізу активів підприємства
von: Чернецька, С.А.
Veröffentlicht: (2013)

ОЦІНЮВАННЯ РОЗХОДЖЕННЯ МІЖ ЕМПІРИЧНИМ ТА ТЕОРЕТИЧНИМ РОЗПОДІЛАМИ КРОВОНАПОВНЕННЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК ЗА ДОПОМОГОЮ КРИТЕРІЮ ПІРСОНА
von: Павлов, С. В., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Електромагнітне випромінювання при колапсі зірок з релятивістським максвеллівським та больцманівським розподілами часток у магнітосфері
von: Кривдик, В.Г.
Veröffentlicht: (2001)

СППР по формуванню кредитного портфеля комерційного банку
von: Moskalenko, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Оптимальна диверсифікація портфеля акцій за ринкових обмежень
von: Kulian, Victor R., et al.
Veröffentlicht: (2020)

Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
von: Норкин, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Определение оптимального портфеля заказа из множества возможных
von: Дыха, М.В., et al.
Veröffentlicht: (2021)

СППР по формированию кредитного портфеля коммерческого банка
von: Москаленко, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2006)

Оптимізація портфеля цінних паперів за критерієм корисності
von: Бурлуцький, С.В.
Veröffentlicht: (2005)

Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів
von: Garashchenko, Fedir, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Методика обліку формування необоротних активів
von: Кірей, О.С.
Veröffentlicht: (2012)

Відтворення оборотних активів машинобудівних підприємств
von: Дубєй, Ю.В.
Veröffentlicht: (2012)

Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів
von: Гаращенко, Ф.Г., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Функция распределения нормального альбедо поверхности Марса
von: Александров, Ю.В., et al.
Veröffentlicht: (1994)

Существование и единственность взвешенного нормального псевдорешения
von: Химич, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2020)

АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТОРА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
von: Проскурня, Юлія Сергіївна, et al.
Veröffentlicht: (2010)

Анализ и оптимизация портфеля инвестора в условиях неопределенности
von: Проскурня, Ю.С., et al.
Veröffentlicht: (2010)

О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2003)

Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2008)

Матриця фінансових стратегій
von: Семенов, А.Г.
Veröffentlicht: (2008)

МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ МЮЛЛЕР-МАТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ БАГАТОШАРОВИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ З ДЕТЕРМІНОВАНИМИ РОЗПОДІЛАМИ ОРІЄНТАЦІЙНИХ ТА ФАЗОВИХ ПАРАМЕТРІВ
von: Заболотна, Н. І., et al.
Veröffentlicht: (2013)