Умови рівноваги для європейського опціону
The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European...
Gespeichert in:
| Datum: | 2014 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
2014
|
| Online Zugang: | http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/37661 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences |
Institution
Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences| _version_ | 1856543139862413312 |
|---|---|
| author | Коцюба, Ігор Богданович Мазур, Степан Михайлович |
| author_facet | Коцюба, Ігор Богданович Мазур, Степан Михайлович |
| author_sort | Коцюба, Ігор Богданович |
| baseUrl_str | |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2019-03-13T10:38:21Z |
| description | The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European call option under the finite discrete-time homogenous Markov chain process are given. |
| first_indexed | 2025-07-17T10:41:23Z |
| format | Article |
| id | mcm-mathkpnueduua-article-37661 |
| institution | Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences |
| language | English |
| last_indexed | 2025-07-17T10:41:23Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка |
| record_format | ojs |
| spelling | mcm-mathkpnueduua-article-376612019-03-13T10:38:21Z Умови рівноваги для європейського опціону Коцюба, Ігор Богданович Мазур, Степан Михайлович option fair price Black-Scholes model Markov chain stationary distribution switching probability. The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European call option under the finite discrete-time homogenous Markov chain process are given. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 2014-09-09 Article Article Рецензована Стаття application/pdf http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/37661 10.32626/2308-5878.2014-11.114-121 Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences; 2014: Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences. Issue 11; 114-121 Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки; 2014: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 11; 114-121 2308-5878 10.32626/2308-5878.2014-11 en http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/37661/33791 Авторське право (c) 2021 Ігор Богданович Коцюба, Степан Михайлович Мазур |
| spellingShingle | Коцюба, Ігор Богданович Мазур, Степан Михайлович Умови рівноваги для європейського опціону |
| title | Умови рівноваги для європейського опціону |
| title_full | Умови рівноваги для європейського опціону |
| title_fullStr | Умови рівноваги для європейського опціону |
| title_full_unstemmed | Умови рівноваги для європейського опціону |
| title_short | Умови рівноваги для європейського опціону |
| title_sort | умови рівноваги для європейського опціону |
| topic_facet | option fair price Black-Scholes model Markov chain stationary distribution switching probability. |
| url | http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/37661 |
| work_keys_str_mv | AT kocûbaígorbogdanovič umovirívnovagidlâêvropejsʹkogoopcíonu AT mazurstepanmihajlovič umovirívnovagidlâêvropejsʹkogoopcíonu |