О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие
Предложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросс-курс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна – Уленбека. Запропоновано метод розрахунку справедливої ціни валютообмінних опціонів у моделі ринку, яка оп...
Saved in:
| Published in: | Теорія оптимальних рішень |
|---|---|
| Date: | 2015 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2015
|
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112389 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е.Н. Дериева, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — С. 3-9. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862539832384815104 |
|---|---|
| author | Дериева, Е.Н. Кнопов, А.П. |
| author_facet | Дериева, Е.Н. Кнопов, А.П. |
| citation_txt | О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е.Н. Дериева, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — С. 3-9. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Теорія оптимальних рішень |
| description | Предложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросс-курс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна – Уленбека.
Запропоновано метод розрахунку справедливої ціни валютообмінних опціонів у моделі ринку, яка описує крос-курс валют за допомогою суми чисто розривного процесу та модифікованого процесу Орштейна – Уленбека.
We consider the model of financial market with asset price is governed by the sum of pure jamps process and modified Orstein-Uhlenbeck process and propose pricing scheme for foreign exchange option.
|
| first_indexed | 2025-11-24T15:46:14Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-112389 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | XXXX-0013 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-24T15:46:14Z |
| publishDate | 2015 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Дериева, Е.Н. Кнопов, А.П. 2017-01-20T21:03:39Z 2017-01-20T21:03:39Z 2015 О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е.Н. Дериева, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — С. 3-9. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. XXXX-0013 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112389 519.21 Предложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросс-курс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна – Уленбека. Запропоновано метод розрахунку справедливої ціни валютообмінних опціонів у моделі ринку, яка описує крос-курс валют за допомогою суми чисто розривного процесу та модифікованого процесу Орштейна – Уленбека. We consider the model of financial market with asset price is governed by the sum of pure jamps process and modified Orstein-Uhlenbeck process and propose pricing scheme for foreign exchange option. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Теорія оптимальних рішень О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие Про розрахунок вартості валютообмінних опціонів у моделях із скачкообразною дифузією Pricing foreign exchange option under jump-diffusion Article published earlier |
| spellingShingle | О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие Дериева, Е.Н. Кнопов, А.П. |
| title | О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие |
| title_alt | Про розрахунок вартості валютообмінних опціонів у моделях із скачкообразною дифузією Pricing foreign exchange option under jump-diffusion |
| title_full | О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие |
| title_fullStr | О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие |
| title_full_unstemmed | О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие |
| title_short | О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие |
| title_sort | о расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112389 |
| work_keys_str_mv | AT derievaen orasčetestoimostivalûtoobmennyhopcionovvmodelâhsoskačkoobraznoidiffuzie AT knopovap orasčetestoimostivalûtoobmennyhopcionovvmodelâhsoskačkoobraznoidiffuzie AT derievaen prorozrahunokvartostívalûtoobmínnihopcíonívumodelâhízskačkoobraznoûdifuzíêû AT knopovap prorozrahunokvartostívalûtoobmínnihopcíonívumodelâhízskačkoobraznoûdifuzíêû AT derievaen pricingforeignexchangeoptionunderjumpdiffusion AT knopovap pricingforeignexchangeoptionunderjumpdiffusion |