Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами
Запропоновано метод дослідження довгострокових біржових трендів за допомогою коефіцієнта динамічної кореляції. Показано, що зміна коефіцієнта динамічної кореляції різних курсів в деяких випадках може бути ознакою наближення незворотної зміни валютного курсу. В представленій емпіричній роботі було ви...
Saved in:
| Published in: | Математичне моделювання в економіці |
|---|---|
| Date: | 2015 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/131789 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами / М.Л. Миронцов // Математичне моделювання в економіці. — 2015. — № 3(4). — С. 86-90. — Бібліогр.: 2 назв. — укр. |