Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами
Запропоновано метод дослідження довгострокових біржових трендів за допомогою коефіцієнта динамічної кореляції. Показано, що зміна коефіцієнта динамічної кореляції різних курсів в деяких випадках може бути ознакою наближення незворотної зміни валютного курсу. В представленій емпіричній роботі було ви...
Saved in:
| Published in: | Математичне моделювання в економіці |
|---|---|
| Date: | 2015 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/131789 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами / М.Л. Миронцов // Математичне моделювання в економіці. — 2015. — № 3(4). — С. 86-90. — Бібліогр.: 2 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862746688130646016 |
|---|---|
| author | Миронцов, М.Л. |
| author_facet | Миронцов, М.Л. |
| citation_txt | Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами / М.Л. Миронцов // Математичне моделювання в економіці. — 2015. — № 3(4). — С. 86-90. — Бібліогр.: 2 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Математичне моделювання в економіці |
| description | Запропоновано метод дослідження довгострокових біржових трендів за допомогою коефіцієнта динамічної кореляції. Показано, що зміна коефіцієнта динамічної кореляції різних курсів в деяких випадках може бути ознакою наближення незворотної зміни валютного курсу. В представленій емпіричній роботі було використано реальні біржові котирування.
Предложен метод исследования долгосрочных биржевых трендов с помощью введенного коэффициента динамической корреляции. Показано, что изменение коэффициента динамической корреляции различных курсов в некоторых случаях может являться признаком скорого и необратимого изменения биржевого курса. В данной эмпирической работе использовались данные реальных биржевых котировок.
A method for the study of long-term trends using the exchange rate entered a dynamic correlation were proposed. It is shown that the change of the dynamic correlation coefficient various courses in some cases may be a sign of approaching irreversible changes in the exchange rate. The presented empirical work has been used real stock quotes.
|
| first_indexed | 2025-12-07T20:47:04Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-131789 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 2409-8876 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T20:47:04Z |
| publishDate | 2015 |
| publisher | Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Миронцов, М.Л. 2018-03-30T19:45:02Z 2018-03-30T19:45:02Z 2015 Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами / М.Л. Миронцов // Математичне моделювання в економіці. — 2015. — № 3(4). — С. 86-90. — Бібліогр.: 2 назв. — укр. 2409-8876 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/131789 330.4 Запропоновано метод дослідження довгострокових біржових трендів за допомогою коефіцієнта динамічної кореляції. Показано, що зміна коефіцієнта динамічної кореляції різних курсів в деяких випадках може бути ознакою наближення незворотної зміни валютного курсу. В представленій емпіричній роботі було використано реальні біржові котирування. Предложен метод исследования долгосрочных биржевых трендов с помощью введенного коэффициента динамической корреляции. Показано, что изменение коэффициента динамической корреляции различных курсов в некоторых случаях может являться признаком скорого и необратимого изменения биржевого курса. В данной эмпирической работе использовались данные реальных биржевых котировок. A method for the study of long-term trends using the exchange rate entered a dynamic correlation were proposed. It is shown that the change of the dynamic correlation coefficient various courses in some cases may be a sign of approaching irreversible changes in the exchange rate. The presented empirical work has been used real stock quotes. Роботу виконано за часткової підтримки Державного Фонду Фундаментальних Досліджень (конкурс Ф61). uk Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Математичне моделювання в економіці Аналіз, оцінка та прогнозування в економіці Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами Анализ долгосрочных биржевых трендов корреляционными методами Analysis of long-term exchange trends for the correlation methods Article published earlier |
| spellingShingle | Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами Миронцов, М.Л. Аналіз, оцінка та прогнозування в економіці |
| title | Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами |
| title_alt | Анализ долгосрочных биржевых трендов корреляционными методами Analysis of long-term exchange trends for the correlation methods |
| title_full | Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами |
| title_fullStr | Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами |
| title_full_unstemmed | Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами |
| title_short | Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами |
| title_sort | аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами |
| topic | Аналіз, оцінка та прогнозування в економіці |
| topic_facet | Аналіз, оцінка та прогнозування в економіці |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/131789 |
| work_keys_str_mv | AT mironcovml analízdovgostrokovihbírževihtrendívkorelâcíinimimetodami AT mironcovml analizdolgosročnyhbirževyhtrendovkorrelâcionnymimetodami AT mironcovml analysisoflongtermexchangetrendsforthecorrelationmethods |