Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами
Запропоновано метод дослідження довгострокових біржових трендів за допомогою коефіцієнта динамічної кореляції. Показано, що зміна коефіцієнта динамічної кореляції різних курсів в деяких випадках може бути ознакою наближення незворотної зміни валютного курсу. В представленій емпіричній роботі було ви...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Математичне моделювання в економіці |
|---|---|
| Datum: | 2015 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
2015
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/131789 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами / М.Л. Миронцов // Математичне моделювання в економіці. — 2015. — № 3(4). — С. 86-90. — Бібліогр.: 2 назв. — укр. |