A generalization of an extended stochastic integral

We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral with the classical Ito stochastic integral. Запропоновано узагальнення розш...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Український математичний журнал
Date:2007
Main Authors: Albeverio, S., Berezansky, Yu.M., Tesko, V.A.
Format: Article
Language:English
Published: Інститут математики НАН України 2007
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164185
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:A generalization of an extended stochastic integral / S. Albeverio, Yu.M. Berezansky, V.A. Tesko // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 5. — С. 588–617. — Бібліогр.: 56 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Description
Summary:We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral with the classical Ito stochastic integral. Запропоновано узагальнення розширеного стохастичного інтеграла на випадок інтегрування відносно широкого класу випадкових процесів. Зокрема, одержано умови, за яких вказаний інтеграл збігається з класичним стохастичним інтегралом Іто.
ISSN:1027-3190