A generalization of an extended stochastic integral
We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral with the classical Ito stochastic integral. Запропоновано узагальнення розш...
Saved in:
| Published in: | Український математичний журнал |
|---|---|
| Date: | 2007 |
| Main Authors: | , , |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Інститут математики НАН України
2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164185 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | A generalization of an extended stochastic integral / S. Albeverio, Yu.M. Berezansky, V.A. Tesko // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 5. — С. 588–617. — Бібліогр.: 56 назв. — англ. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Summary: | We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide
class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral
with the classical Ito stochastic integral.
Запропоновано узагальнення розширеного стохастичного інтеграла на випадок інтегрування відносно широкого класу випадкових процесів. Зокрема, одержано умови, за яких вказаний інтеграл збігається з класичним стохастичним інтегралом Іто.
|
|---|---|
| ISSN: | 1027-3190 |