Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression

Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1995
Автори:	Koroliuk, D., Korolyuk, V.S.
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 1995
Назва видання:	Український математичний журнал
Теми:	Статті
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164225
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression / D. Koroliuk, V.S. Korolyuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 928–935. — Бібліогр.: 4 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Diffusion approximation of statisticalb experiments with persistent nonlinear regression and equilibrium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2014)

Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2015)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Ya. Chabaniuk, та інші
Опубліковано: (2018)

The exponential statistical experiments with persistent linear regression and equilibrium
за авторством: D. V. Koroljuk
Опубліковано: (2014)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, I., та інші
Опубліковано: (2004)

Stochastic optimization procedure for testing model in semi-Markov environment
за авторством: V. R. Kukurba, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
за авторством: P. P. Horun
Опубліковано: (2014)

Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching
за авторством: V. K. Jasinskij, та інші
Опубліковано: (2016)

Stochastic and Deterministic Bundles
за авторством: Leandre, R.
Опубліковано: (2005)

Methods for derivation of the stochastic Boltzmann hierarchy
за авторством: Petrina, D.Ya.
Опубліковано: (2000)

Admissibility of Estimated Regression Coefficients Under Generalized Balanced Loss
за авторством: Hong-Bing Qiu, та інші
Опубліковано: (2015)

Stochastic optimization with semi-Markov switching and impulsive perturbations
за авторством: V. R. Kukurba
Опубліковано: (2013)

A generalization of an extended stochastic integral
за авторством: Albeverio, S., та інші
Опубліковано: (2007)

The problem of a discrete Markov diffusion abandoning an interval
за авторством: D. V. Koroljuk
Опубліковано: (2016)

Measure-valued diffusion
за авторством: Skorokhod, A.V.
Опубліковано: (1997)

Stability of stochastic systems of random structure with markov switchings and perturbations
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2017)

Storage processes in Poisson approximation scheme
за авторством: Koroliuk, V.S.
Опубліковано: (2008)

Group classification of systems of nonlinear reaction-diffusion equations with triangular diffusion matrix
за авторством: Nikitin, A.G.
Опубліковано: (2007)

A difference diffusion model with two equilibrium states
за авторством: D. V. Koroliuk, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotics of control problem for the diffusion process in Markov environment
за авторством: Ja. M. Chabanjuk, та інші
Опубліковано: (2020)

Stochastic behavioral models. Classification
за авторством: D. V. Koroliouk, та інші
Опубліковано: (2016)

Model BCS Hamiltonian and Approximating Hamiltonian in the Case of Infinite Volume. IV. Two Branches of Their Common Spectra and States
за авторством: Petrina, D.Ya.
Опубліковано: (2003)

Synthesis of optimal control of stochastic dynamical systems of random structure with Markov switchings
за авторством: A. Das, та інші
Опубліковано: (2017)

Remarks on monotone and convex approximation by algebraic polynomials
за авторством: Kopotun, K.A., та інші
Опубліковано: (1994)

Models and Methods of Investigation for Markov Type Queuing Systems under Conditions of Stochastic Periodicity and its Application in Energetics
за авторством: M. V. Pryimak, та інші
Опубліковано: (2014)

Stochastic Dynamics and Hierarchy for the Boltzmann Equation with Arbitrary Differential Scattering Cross Section
за авторством: Lampis, M., та інші
Опубліковано: (2004)

An Improved Jackson Inequality for the Best Trigonometric Approximation
за авторством: Draganov, B.R.
Опубліковано: (2013)

Extended Stochastic Integral and Wick Calculus on Spaces of Regular Generalized Functions Connected with Gamma Measure
за авторством: Kachanovskii, N.A.
Опубліковано: (2005)

Stochastic impulsive processes on superposition of two renewal processes
за авторством: Koroliuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2014)

Are the degrees of the best (co)convex and unconstrained polynomial approximations the same? II
за авторством: Korotun, K., та інші
Опубліковано: (2010)

Grüss-type and Ostrowski-type inequalities in approximation theory
за авторством: Acu, A.-M., та інші
Опубліковано: (2011)

Persistent currents in the two-chain correlated electron model
за авторством: A. A. Zvyagin
Опубліковано: (2020)

An approximate method of constructing a switching regression with unknown switching points
за авторством: A. S. Korkhin
Опубліковано: (2020)

Finite-difference approximation of first-order partial differential-functional equations
за авторством: Kamont, Z.
Опубліковано: (1994)

Stochastic resonance at diffusion over potential barrier
за авторством: V. M. Kolomietz, та інші
Опубліковано: (2013)

Peculiarities of construction and analysis of the information warfare model at markov switchings and impulse perturbations under Levy approximation conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2021)

Linear methods for summing Fourier series and approximation in weighted Lebesgue spaces with variable exponents
за авторством: Jafarov, S.Z.
Опубліковано: (2014)

Convergence rates and finite-dimensional approximation for a class of ill-posed variational inequalities
за авторством: Nguyen Buong
Опубліковано: (1997)

Statistical approximation of multicriteria problems of stochastic programming
за авторством: B. V. Norkin
Опубліковано: (2015)

Continuity with respect to initial data and absolute-continuity approach to the first-order regularity of nonlinear diffusions on noncompact manifolds
за авторством: Antoniouk, A.Val., та інші
Опубліковано: (2008)