Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв
Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв визначається розв’язком рiвняння оптимальної фiльтрацiї, яке характеризується двовимiрною матрицею коварiацiй. Параметри фiльтрованого сигналу задаються емпiрiчними коварiацiями. The filtering of stationary Gauss statistical experiments...
Saved in:
| Published in: | Український математичний вісник |
|---|---|
| Date: | 2017 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
2017
|
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/169321 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв / Д.В. Королюк, В.С. Королюк // Український математичний вісник. — 2017. — Т. 14, № 2. — С. 192-200. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Summary: | Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв визначається розв’язком рiвняння оптимальної фiльтрацiї, яке характеризується двовимiрною матрицею коварiацiй. Параметри фiльтрованого сигналу задаються емпiрiчними коварiацiями.
The filtering of stationary Gauss statistical experiments is determined by a solution of the equation of optimum filtering, which is characterized by the two-dimensional matrix of covariances. The parameters of a filtered signal are set by empiric covariances.
|
|---|---|
| ISSN: | 1810-3200 |